Conferencia Técnica Cómo relacionar las Pruebas de Estrés con la Gestión de Riesgo

BIENVENIDA A LA CONFERENCIA DE ACTUALIZACION SOBRE PRUEBAS DE ESTRES

Las pruebas de estrés son herramientas empleadas para la gestión de riesgos, que buscan evaluar el impacto en la posición financiera de la entidad bancaria ante escenarios extremos pero posibles.Un punto fundamental para la realización de estas pruebas de tensión es la identificación de los riesgos que uno tiene en el banco  que trabaja, y es importante también indicar la materialidad de cada riesgo.
Hoy los organismos de control a nivel local y mundial exigen de las entidades un completo conocimiento de su situación, y en particular de los riesgos con los que conviven y deben gestionar. A  nivel local, se han ido profundizando las regulaciones en materia de Gestión de Riesgos, procurando que las Entidades cuenten con un  Gobierno Corporativo que tenga  responsabilidades concretas y definidas para el Directorio y las Altas Gerencias.Un factor clave a la hora  de la realización de las pruebas de estrés es que debe existir una relación directa entre los riesgos y los escenarios planteados.
En tal sentido, recientemente el BCRA ha emitido la Com. “A” 6388 R.I. Plan de negocios y proyecciones e Informe de Autoevaluación del Capital,  que exige anualmente  a las entidades financieras realizar un informe del proceso de autoevaluación de capital para cada uno de los riesgos  , así como también se deberá informar sobre el diseño  de pruebas de estrés de cada una de las entidades, detallando  los escenarios realizados, planes de contingencia, políticas y estrategias para la realización de pruebas de estrés dentro de la gestión integral de riesgos de la entidad,  entre otros aspectos. Adicionalmente a las pruebas de estrés integrales se deberá también incluiri nformación correspondiente a cualquier otro tipo de metodología que lascomplemente, como pruebas de estrés inversas, etc. que la entidad lleve a cabo, siempre dentro de los lineamientos de la Com. A 5398. Se agregan nuevas variables para las pruebas de estrés (UVA, UVI, desempleo y plazos de repactación de tasas por cada producto de préstamos).

Por tal motivo le proponemos este espacio de capacitación técnica el próximo 16 de marzo en Buenos Aires 

 

DIRECTOR DEL PROGRAMA

Nicolás Franco
Socio en BDO en el Departamento de Servicios a la Industria Financiera y de Seguros.
Especializado en Servicios profesionales a Bancos, Entidades Financieras, Compañías de Seguros, Compañías de Leasing, ALYC, Tarjetas de Crédito, Fideicomisos Financieros, Sociedades Gerentes y FCI, Compañías Financieras No Reguladas, entre otras. Asi como a todo Sujeto Obligado en materia de PLDyFT.

 

DESTINATARIO | Programa dirigido a

  • CRO
  • Administración de Riesgos
  • ERM
  • Control Interno
  • Gobierno Corporativo
  • Cumplimiento
  • Finanzas

OBJETIVOS

Le proponemos este espacio de capacitación técnica el próximo 16 de marzo en Buenos Aires.
El objetivo de esta jornada es desarrollar un ámbito de actualización y desarrollo del conocimiento de los siguientes temas:

  • Observaciones del BCRA en materia de Pruebas de Estrés, Gestión e ICAAP. Evolución del Sistema desde la com. "A" 5398
  • Modelos de Pruebas de Estrés Individuales e Integrales: ¿Cómo las utilizo para la gestión?
  • Cálculo de Capital Económico para cada uno de los riesgos
  • Aplicación eficiente de la com. "A" 6388: Régimen Informativo Plan de Negocios y Proyecciones e Informe de Autoevaluación de Capital 2018/2019
Liderado por: Nicolás Franco | BDO
Fecha: 16 de Marzo de 2018
Tags: estrés testing, riesgo, BCRA, Gobierno Corporativo
Carga horaria: 6 h